[Aprenda Time Series] - Média Móvel

Para uma série temporal estacionária, um modelo de média móvel vê o valor de uma variável no tempo 't' como uma função linear de erros residuais de 'q' etapas de tempo que o precedem. O erro residual é calculado comparando o valor no momento 't' com a média móvel dos valores anteriores.

Matematicamente, pode ser escrito como:

Onde, 'q' é o parâmetro de tendência da média móvel, e, 'e t', é ruído branco, e,

são os termos de erro em períodos anteriores.

O valor de 'q' pode ser calibrado usando vários métodos. Uma maneira de encontrar o valor apt de 'q' é traçar o gráfico de autocorrelação parcial.

Um gráfico de autocorrelação parcial mostra a relação de uma variável consigo mesma em etapas de tempo anteriores com as correlações indiretas removidas, ao contrário do gráfico de autocorrelação que mostra correlações diretas e indiretas, vamos ver como fica para a variável de 'temperatura' de nosso dados.

Uma autocorrelação parcial é lida da mesma forma que um correlograma.