Projeto QuantLib - R

O projeto QuantLib visa fornecer uma estrutura de software abrangente para finanças quantitativas. A QuantLib é uma biblioteca de código aberto para modelagem, negociação e gerenciamento de riscos na vida real.

A QuantLib é escrita em C ++ com um modelo de objeto limpo e, em seguida, é exportado para diferentes linguagens, como C #, Java, Python, R e Ruby. Uma versão habilitada para AAD também está disponível.

O projeto de repositório facilita a implantação de bibliotecas de objetos nas plataformas dos usuários finais e é usado para gerar o QuantLibXL, um suplemento do Excel para o QuantLib e os suplementos QuantLibAddin, QuantLib para outras plataformas, como o LibreOffice Calc. Consulte a página de extensões para obter detalhes sobre conectores e portas para outras linguagens.

Apreciado por analistas e desenvolvedores quantitativos, destina-se a acadêmicos e profissionais, promovendo uma interação mais forte entre eles. A QuantLib oferece ferramentas úteis tanto para implementação prática quanto para modelagem avançada, com recursos como convenções de mercado, modelos de curva de rendimento, solucionadores, PDEs, Monte Carlo (baixa discrepância incluída), opções exóticas, VAR e assim por diante.

Finanças é uma área em que projetos de código aberto bem escritos podem fazer uma tremenda diferença:

• Qualquer instituição financeira precisa de uma implementação operacional sólida, com economia de tempo e de modelos de precificação de ponta e ferramentas de hedge. No entanto, para chegar lá, é atualmente forçado a reinventar a roda todas as vezes. Mesmo modelos padrão de uma década, como o Black-Scholes, ainda carecem de uma implementação pública robusta. Como conseqüência, muitos bons funcionários estão desperdiçando seu tempo escrevendo classes C ++ que já foram escritas milhares de vezes.
• Ao projetar e construir essas ferramentas open source, a QuantLib incentivará a revisão por pares das próprias ferramentas e demonstrará como isso deve ser feito para o software científico e comercial. A palestra de Dan Gezelter na primeira conferência Open Source / Open Science discutiu como a tradição científica da revisão por pares se encaixa bem com a filosofia do movimento Open Source. Os padrões abertos são a única maneira justa de a ciência e a tecnologia evoluir.

A biblioteca pode ser explorada em diferentes instituições reguladoras e de pesquisa, bancos, empresas de software e assim por diante. Sendo um projeto de código aberto/livre, muitos contribuintes para a biblioteca não precisam começar do zero todas as vezes.

• Os alunos podem dominar uma biblioteca que é realmente usada no mundo real e contribuir com ela de maneira significativa. Isso os coloca em uma posição privilegiada no mercado de trabalho.
• Os pesquisadores tem uma estrutura em mãos, que reduz enormemente a quantidade de trabalho de baixo nível necessário para construir modelos, para poder se concentrar em problemas mais complexos e interessantes.
• As empresas financeiras podem explorar a QuantLib como código base e/ou referência, ao mesmo tempo em que poderiam se envolver na criação de soluções mais inovadoras que as tornariam mais competitivas no mercado.
• As instituições reguladoras podem ter uma ferramenta para precificação padrão e práticas de gerenciamento de risco.

Algumas empresas comprometeram recursos significativos para o desenvolvimento desta biblioteca; principalmente a StatPro, um fornecedor internacional líder em gerenciamento de riscos, onde nasceu o projeto QuantLib.